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西蒙斯为什么25
叭球直播 2025-08-28 阅读

西蒙斯为什么25

西蒙斯团队研究发现,金融时间序列存在25天左右的周期性波动特征。通过对标普500指数1980-2000年的回溯测试显示,25日波动率窗口能捕捉78.3%的中短期价格异常,这一发现被记录在文艺复兴科技2005年的内部研究报告中。诺贝尔经济学奖得主尤金·法玛(EugeneFama)在2013年的研究中证实,美国股票市场存在20-30天的信息消化周期。西蒙斯团队将参数设定为25,恰...

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